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sábado, 16 de março de 2013

Uso de Algoritmos na Bolsa de Valores.


     Muitas definições podem ser dadas à palavra algoritmo. Atualmente, tem-se associado o termo algoritmo à computação, mas este não é um termo restrito à computação ou que tenha nascido com ela, algumas definições de algoritmo:

·  Um procedimento passo a passo para a solução de um problema.
·  Uma seqüência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa.

     Assim, por exemplo, as ações que são necessárias para se fazer um balancete, constituem um algoritmo. Outro exemplo clássico de algoritmo é a descrição de uma receita de culinária.

     Aplicação em Bolsa de Valores 
“O que acontece, de modo geral, é que as empresas criam determinadas estratégias, montam programas baseados em algoritmos e automaticamente eles disparam ordens dentro da estratégia estabelecida, ou de compra ou de venda, diretamente no book de preço da bolsa”, detalha Edison Marcelino, diretor de renda variável da corretora Finabank.

     As vantagens dos algoritmos
    Um exemplo clássico de algoritmo é o chamado VWAP (Volume Weighted Average Price), que busca preços médios de ativos no mercado. Por exemplo, supondo que um cliente peça a uma corretora que venda R$ 500 milhões de ações da Petrobras. Caso isso seja feito de um dia para o outro, derrubará o mercado. Então o que o algoritmo faz é analisar o mercado e executar as ordens em cima de uma lógica matemática buscando o preço médio e otimizando os ganhos. Os algoritmos são desenvolvidos para diferentes tipos de estratégia, como arbitragens entre ações e opções, compra e venda de volatilidade e operações de fluxo de um ativo. Para cada tipo de estratégia (compra/venda) há um algoritmo automático de negociação. As corretoras estrangeiras que operam com grande volume só operam desta forma.

Fonte: http://www.chrinvestor.com

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